은행들이 원금 손실 가능성을 제대로 설명하지 않은 채 파생상품을 판매했다는 의혹이 제기된 가운데, 일부 상품에 투자했던 사람들은 원금 대부분을 잃을 수도 있다는 조사 결과가 나왔다. 금융감독원은 이달 중 합동검사에 착수하고 불완전판매가 확인되면 분쟁조정에 나서겠다고 밝혔다.
19일 금감원이 발표한 '주요 해외금리 연계 파생결합상품 판매현황 및 대응방향'을 보면 지난 7일 기준 국내 금융회사의 파생결합펀드(DLF), 파생결합증권(DLS) 판매액은 모두 8224억 원이다. 우리은행이 4012억 원으로 가장 많았고, 이어 하나은행 3876억 원, 국민은행 262억 원, 유안타증권 50억 원, 미래에셋대우증권 13억 원 등이었다.
전체 판매액의 99.1%가 은행에서 판매된 사모 DLF였고, 나머지는 증권회사 판매된 사모 DLS였다. 개인투자자 3654명이 투자한 금액은 7326억 원으로 전체 판매액의 89.1%였으며, 법인의 경우 188곳이 898억 원을 투자한 것으로 집계됐다.
▲ 금융감독원 ⓒ 금융감독원
예상손실률 56~95%
이 가운데 영국과 미국의 CMS 금리를 기초자산으로 하는 상품은 모두 6958억 원 가량 판매됐고, 85.8%는 손실구간에 진입했다는 것이 금감원 쪽 설명이다. 상품의 만기는 올해와 2020년, 2022년으로 각각 다른데, 이 때까지 현재 금리 수준이 유지될 경우 예상손실금액은 3354억 원으로 집계됐다. 평균 예상손실률은 56.2%다.
또 독일국채 10년물 금리에 연계된 상품은 1266억 원 정도 판매됐으며, 지난 7일 기준 모든 판매액이 이미 손실구간에 진입한 것으로 나타났다. 해당 이자율이 오는 9~11월 만기까지 유지될 경우 평균 예상손실률은 95.1%(1204억 원)로 집계됐다.
문제가 된 파생상품은 영국과 미국의 이자율스와프(CMS) 금리에 연동된 DLS에 투자하는 펀드와 독일국채 10년물 금리에 연계된 DLS에 투자하는 펀드다. DLS는 금리 등이 일정 수준으로 유지되면 미리 정해둔 수익률을 보장하는 상품이다.
이 중 CMS 연계 상품은 조기상환 요건일 경우 매 3개월마다 영국과 미국 CMS 금리의 종가가 모두 최초가격의 95%(3개월), 85%(6개월), 75%(9개월) 이상이면 연 3.5%를 지급하는 구조다.
만기상환 요건의 경우 만기 때 두 금리의 종가가 모두 최초가격의 55%(12개월) 이상인 경우 연 3.5%를 지급하는 식이다. 그런데 만기 때 두 금리 가운데 하나라도 0%에 도달하게 되면 원금전액이 손실된다.
금감원 "이달 중 합동검사 착수"
독일국채 금리에 연동된 펀드는 만기(6개월) 때 연 4%의 쿠폰을 지급하되, 손실조건에 해당하면 손실배수(250배)에 비례해 돈을 잃을 수 있는 상품이다. 예를 들어 만기일 금리가 -0.25% 이상인 경우 원금 전액과 연 4%의 쿠폰이 지급되고, 그 미만으로 떨어질 경우 하락폭에 손실배수를 곱한 비율로 원금이 손실된다.
금감원은 "해당 파생결합상품의 설계부터 판매에 이르게 된 모든 과정을 점검하고, 관련 내부통제시스템을 집중 점검할 것"이라며 "은행 등 판매사와 발행사(증권사), 운용사 등을 대상으로 관련 검사국이 연계해 이달 중 합동검사에 착수할 예정"이라고 밝혔다.
이와 관련해 지난 16일 기준 금감원에 접수된 분쟁조정 신청건수는 모두 29건이다. 금감원은 "검사와 함께 분쟁조정 관련 민원에 대해 현장조사를 실시할 예정"이라며 "현장조사 결과 등을 통해 불완전판매가 확인될 경우 판례 등을 참고해 분쟁조정을 신속히 진행할 계획"이라고 덧붙였다.
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